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2024
금리 변동을 반영한 LSTM 기반 주가 예측 모델 연구
(사)한국스마트미디어학회
전재기 외 1명
논문정보
Publisher
스마트미디어저널
Issue Date
2024-12-31
Keywords
-
Citation
-
Source
-
Journal Title
-
Volume
13
Number
12
Start Page
99
End Page
108
DOI
http://doi.org/10.30693/SMJ.2024.13.12.99
ISSN
22871322
Abstract
최근 인플레이션의 영향으로 중앙은행이 금리 인상 기조를 유지하고 있으며, 이러한 경제 상황을 반영한 금융 시장 예측의 중요성이 커지고 있다. 그러나 국내에서는 최근 금리 변동을 고려한 주가 예측 연구가 부족한 실정이다. 본 연구에서는 주가 예측 모델에 금리를 변수로 추가하여 예측 정확도를 향상시키고자 하였다. 이를 위해 LSTM 알고리즘을 활용하였으며, 역사적으로 주가 변동이 컸던 시기의 데이터를 훈련하여 코스피 지수를 예측하였다. 또한, 시장 상황 및 섹터별 분석을 통해 금리의 영향을 다각도로 분석하였다. 다양한 평가지표를 사용하여 주가 예측과 등락 예측을 동시에 수행한 결과, 금리를 포함한 모델이 기존 모델에 비해 RMSE 기준 48.31% 오차가 감소하였으며, 예측 성능 차이는 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 본 연구는 금리가 주가 예측에 중요한 변수임을 보여주며, 금리 변동을 포함한 모델이 예측 성능을 향상시킬 수 있음을 확인하였다.

저자 정보

이름 소속
전재기 데이터사이언스학과