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2012
벡터자기회귀모형에 의한 금리스프레드의 예측
Prediction of the interest spread using VAR model
한국데이터정보과학회
논문정보
- Publisher
- 한국데이터정보과학회지
- Issue Date
- 2012-11-30
- Keywords
- -
- Citation
- -
- Source
- -
- Journal Title
- -
- Volume
- 23
- Number
- 6
- Start Page
- 1093
- End Page
- 1102
- DOI
- ISSN
- 15989402
Abstract
본연구에서는다변량시계열모형인VAR (vector autoregressive regression)모형에의하여금리 스프레드의 시계열예측을 수행하였다. 국내외 거시경제변수들 중에서 교차상관분석 및 그랜져인과 검정을 통하여 상호간에 설명력이 있는 변수들을 추출하여 VAR모형의 시계열변수로 사용하였다. 마지막 12개월의 예측치에 대한 MAPE (mean absolute percentage error)와 RMSE (root mean square error)에 근거하여 모형의 예측력을 단일변량 시계열모형인 AR (autoregressive regression) 모형과 비교하였다.
- 전남대학교
- KCI
- 한국데이터정보과학회지
저자 정보
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