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2012
국내외 경제지표를 예측변수로 사용한 산업별 주가지수 예측
Prediction of the industrial stock price index using domestic and foreign economic indices
한국데이터정보과학회
논문정보
- Publisher
- 한국데이터정보과학회지
- Issue Date
- 2012-03-30
- Keywords
- -
- Citation
- -
- Source
- -
- Journal Title
- -
- Volume
- 23
- Number
- 2
- Start Page
- 271
- End Page
- 283
- DOI
- ISSN
- 15989402
Abstract
본 연구에서는 모든 산업을 총합한 종합주가지수 예측을 다루는 기존의 연구들과는 달리 11개의 대표 산업별 주가지수의 상승 및 하락을 예측하였다. 해외경제상황에 큰 영향을 받는 우리나라 주식시장을 고려하여 국내 경제지표뿐만 아니라 미국, 일본, 중국, 유럽의 주요 경제지표를 예측변수로 사용하였다. 2001년부터 2011년까지 총 132개의 월별 자료에 대하여 로지스틱 회귀모형과 신경망모형에 의한 분석은 대체로 60% 내외의 정확도를 보였다.
- 전남대학교
- KCI
- 한국데이터정보과학회지
저자 정보
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